Австралийские ученые предложили решение так называемого парадокса двух конвертов из теории принятия решений. В рамках исследования австралийские ученые создали стратегию, получившую название стратегии Кловера в честь своего коллеги, который "подкинул им данную идею во время завтрака".
Австралийские ученые предложили решение так называемого парадокса двух конвертов. Статья исследователей появилась в журнале Proceedings of the Royal Society A, а ее краткое изложение приводит PhysOrg.com.
Парадокс двух конвертов относится к так называемой теории принятия решений. Представим, что у нас имеются два одинаковых конверта, причем в одном денег (в рублях) в два раза больше, чем в другом. Играющему предлагается выбрать конверт и посмотреть на сумму внутри. После этого он может либо поменять конверт, либо оставить себе данную сумму денег. Оказывается, с точки зрения интуиции (и небольшого количества математики) выгодно выполнить обмен.
Действительно, пусть игрок обнаружил в конверте x рублей. Тогда с вероятностью 0,5 в другом конверте 2x или 0,5x. В результате среднее взвешенное ожидаемое значение 1,25x, что уж точно больше имеющейся на руках у игрока суммы, и поэтому выгоднее сделать обмен. Однако те же самые рассуждения, примененные к другому конверту, утверждают, что снова выгоднее поменять конверты. И так по замкнутому кругу. Разумеется, с точки зрения теории вероятности здесь не все чисто, и на самом деле парадокса нет (подробно об этом можно почитать здесь), однако проблема эффективного принятия решения в подобной модельной ситуации действительно существует.
В рамках исследования австралийские ученые создали стратегию, получившую название стратегии Кловера (в честь своего коллеги, который "подкинул им данную идею во время завтрака"). Ученые предлагают играющему сначала субъективно оценить количество денег, а затем на основе данной оценки вычислить вероятность обмена. При этом, чем денег кажется больше, тем меньше вероятность того, что надо выполнить обмен.
Чтобы подтвердить догадку ученые провели около 20 тысяч компьютерных симуляций, которые позволили им установить, что в среднем данная стратегия действительно позволяет выиграть больше денег, чем просто случайный выбор конверта. Кроме этого, исследователи отмечают, что им удалось также построить простой детерминистский (то есть не вероятностный) алгоритм. Если число денег в конверте меньше некоторого значения, то надо менять конверты. В противном случае нужно брать уже имеющиеся деньги.
Сами исследователи считают, что их стратегия окажется полезной, например, для принятия различных финансовых решений.
Вычисление математического ожидания выигрыша при N в открытом конверте не учитывает разницу между событиями "удачный обмен" и "во втором конверте 2N". Полная вероятность первого - действительно 1/2. Но она вообще не является вероятностью конкретного значения суммы 2N во втором конверте (ни полной, ни условной). При вычислении же мат. ожидания (взвешенного среднего) случайной величины в качестве весовых коэффициэнтов могут использоваться только вероятности конкретных значений этой величины.
В Википедии, кстати, на сегодня под тем же названием размещена по сути другая задача про Али и Бабу. В ней конверты не симметричны, второй наполняется с помощью монетки исходя из содержимого первого конверта. Это тривиальная постановка, при ней Али выгодно меняться всегда, а Бабе - всегда невыгодно.
Ученые предложили решение парадокса двух конвертов
Австралийские ученые предложили решение так называемого парадокса двух конвертов из теории принятия решений. В рамках исследования австралийские ученые создали стратегию, получившую название стратегии Кловера в честь своего коллеги, который "подкинул им данную идею во время завтрака".
Австралийские ученые предложили решение так называемого парадокса двух конвертов. Статья исследователей появилась в журнале Proceedings of the Royal Society A, а ее краткое изложение приводит PhysOrg.com.
Парадокс двух конвертов относится к так называемой теории принятия решений. Представим, что у нас имеются два одинаковых конверта, причем в одном денег (в рублях) в два раза больше, чем в другом. Играющему предлагается выбрать конверт и посмотреть на сумму внутри. После этого он может либо поменять конверт, либо оставить себе данную сумму денег. Оказывается, с точки зрения интуиции (и небольшого количества математики) выгодно выполнить обмен.
Действительно, пусть игрок обнаружил в конверте x рублей. Тогда с вероятностью 0,5 в другом конверте 2x или 0,5x. В результате среднее взвешенное ожидаемое значение 1,25x, что уж точно больше имеющейся на руках у игрока суммы, и поэтому выгоднее сделать обмен. Однако те же самые рассуждения, примененные к другому конверту, утверждают, что снова выгоднее поменять конверты. И так по замкнутому кругу. Разумеется, с точки зрения теории вероятности здесь не все чисто, и на самом деле парадокса нет (подробно об этом можно почитать здесь), однако проблема эффективного принятия решения в подобной модельной ситуации действительно существует.
В рамках исследования австралийские ученые создали стратегию, получившую название стратегии Кловера (в честь своего коллеги, который "подкинул им данную идею во время завтрака"). Ученые предлагают играющему сначала субъективно оценить количество денег, а затем на основе данной оценки вычислить вероятность обмена. При этом, чем денег кажется больше, тем меньше вероятность того, что надо выполнить обмен.
Чтобы подтвердить догадку ученые провели около 20 тысяч компьютерных симуляций, которые позволили им установить, что в среднем данная стратегия действительно позволяет выиграть больше денег, чем просто случайный выбор конверта. Кроме этого, исследователи отмечают, что им удалось также построить простой детерминистский (то есть не вероятностный) алгоритм. Если число денег в конверте меньше некоторого значения, то надо менять конверты. В противном случае нужно брать уже имеющиеся деньги.
Сами исследователи считают, что их стратегия окажется полезной, например, для принятия различных финансовых решений.
Вычисление математического ожидания выигрыша при N в открытом конверте не учитывает разницу между событиями "удачный обмен" и "во втором конверте 2N". Полная вероятность первого - действительно 1/2. Но она вообще не является вероятностью конкретного значения суммы 2N во втором конверте (ни полной, ни условной). При вычислении же мат. ожидания (взвешенного среднего) случайной величины в качестве весовых коэффициэнтов могут использоваться только вероятности конкретных значений этой величины.
В Википедии, кстати, на сегодня под тем же названием размещена по сути другая задача про Али и Бабу. В ней конверты не симметричны, второй наполняется с помощью монетки исходя из содержимого первого конверта. Это тривиальная постановка, при ней Али выгодно меняться всегда, а Бабе - всегда невыгодно.